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テクニカル分析用語の説明

ボリンジャーバンド
CCI
DMI(相場動向指数)
先行移動平均線
エンベロープ
指数平滑移動平均
高値/安値移動平均
もっとも高い高値(安い安値)
ヒストリカル・ボラティリティ
線形回帰(最小二乗法)
ライン オシレーター
MACD(移動平均の収斂性/分散性)
MOM(モメンタム)
移動平均
移動標準偏差
オシレーター
パラボリック
パーセントR オシレーター
変化率
RSI(レラティブ・ストレングス・インデックス)
STC (ストキャスティック)
可変移動平均線
出来高と取組高
加重終値
WAD(ウィリアムズのADインデックス)

ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドはジョン・ボリンジャーにより考案されたトレンド分析の技法です。 基本的な見方は、上側と下側の線に挟まれたバンドの間に価格は収まる傾向がある、 というものです。ボリンジャーバンドはRSI、MACD、CCIやROCなど他の分析手段と併用して用いられることが多く、具体的な利用方法としては相場がバンドと接近もしくは交差したときに逆バリのシグナルとして利用されることが一般的です。

CCI


CCIは、1980年に米国のドナルド・M・ランバートが開発した指標です。この名はCommodity Channel Index(商品チャネル指数)を略したものですが、その名に反して、米国では株式や為替、債券の分析にも広く使われています。もともとは、以前ご紹介したモメンタム(第3回参照)と同じように、ゼロラインの交差でトレンドの転換を察知し、+100を上回ったら買い、-100を下回ったら売りシグナルと、という使い方をしていましたが、その後はむしろ期間中の売られ過ぎ・買われ過ぎを見る指標として注目する人も多くなったようです。CCIが独特なのは、分析する銘柄ごとに、その相場の「サイクル」を決定した上で分析することです。

DMI(相場動向指数)


Jワイルダーが開発した分析手法で、現在の相場トレンドの強弱を測ったり、市場に何か方向感があるのかどうかを見極めたりすることに利用します。ゼロを底辺に記録され、一般的に25以上 を表示した時に相場傾向が出てきたと考えられています。

先行移動平均線


移動平均線を一定の日数平行移動させて表示する手法です。平滑化と応答性の双方に対応しやすいという特徴があります。平行移動移動平均線、変位移動平均線とも呼ばれます。

エンベロープ


エンベロープは移動平均線を一定の割合で上下に乖離させたテクニカル指標です。
エンベロープの見方は、上下バンドを反転の目安にしたり、今後の値幅予測するなどです。一般的には、エンベロープの上下バンドを反転の目安にします。
・上に乖離させたバンドに価格が到達した地点が売りサイン
・下に乖離させたバンドに価格が到達した地点が買いサイン
このサインは移動平均線から価格がある程度乖離した後は価格は移動平均線へ回帰という考えからきています。乖離幅を小さくしすぎると反転の目安にはならず、各通貨ペアに合った乖離幅を探る必要があります。また、値幅予測に使う際は、エンベロープの上下バンドは反転の目安として使用できることから、上バンドから下バンドまでが今後の値幅と見ることもできます。

指数平滑移動平均


現在に近いデータにより多くのウェイトを掛けて計算します。遠い過去ほど現在の傾向に影響が 少ないと考えるのがその理由です。例えば周期を10とした時遠いデータから5標本は近いほうの5標本よりも軽く計算されます。

高値/安値移動平均


移動平均を計算する際、同期間の高値と安値をベースに計算することで上下にバンドを作ります。価格がそのバンドに達した場合に反転の目安とするという点で、エンベロープと似た手法と言えます。

もっとも高い高値(安い安値)


一定の日数の高値安値をポジションの仕掛けや仕切りのベースとする手法。過去20日間の高値安値抜けを売買のきっかけとするドンチャンブレークアウトが最も有名。

ヒストリカル・ボラティリティ


ボラティリティとは、設定された市場、期間における全体的な揮発性(価格変動の起こり易さ)を測定します。ヒストリカル・ボラティリティとは、主にオプションで、過去一定期間の変動率のこと。

線形回帰(最小二乗法)


2本の移動平均線の差をオシレータとして表示したもの。MACDのラインとほぼ同じ考え方だが移動平均線の計算手法、日数にはこだわらない。

ライン オシレーター


2本の移動平均線の差をオシレータとして表示したもの。MACDのラインとほぼ同じ考え方だが移動平均線の計算手法、日数にはこだわらない。

MACD(移動平均の収斂性/分散性)


相場の過熱感を表すテクニカル分析指標のひとつですが、ほかの分析方法と違うのは2本の指数平滑移動平均線を使ったオシレーター分析とトレンド分析を組合わせた手法であることです。先行する線と遅行する線が重なり合ったポイントが、もっとも重要な売買シグナルであるポイントを示し、先行線が遅行線を上抜けば買いシグナル、また先行線が遅行線を下抜ければ売りシグナルとなります。

MOM(モメンタム)


価格の変化率を計測するために考えられた方法です。計算方法は非常に単純で、直近の終値からX日前の終値を引けばよいのです。それを一定期間毎日繰り返して計算し、ゼロ・ラインを中心にしたグラフに、プラスかマイナスか算出結果をポイントすればOKです。

移動平均


移動平均線はその仕組みの単純さからトレンド分析の原型とされ、もっとも多くの市場参加者などに活用されている分析方法です。過去一定期間の決まった価格の平均値を計算、これを日々ずらして計算してつないだ線のことです。 また各ラインが交わる箇所をゴールデンクロスやデッドクロスと呼び、トレンド転換のシグナルなどとして活用されることも少なくありません。

移動標準偏差


標準偏差を用いて終値が一定期間の平均値からどの程度乖離しているのかを調べる手法。単独で利用されることはほとんどない。

オシレーター


オシレーターとは、日々の値動きから、相場の強弱を表す指標です。トレンドの中での短期動向の分析やもちあい相場での逆張りに有効とされる。RSIやサイコロジカルライン、ストキャスティクスなどもオシレーターの一種です。

パラボリック


J.W.ワイルダーによって考案されたSAR(stop and reverse)を用いるトレンドフォロー系のテクニカル分析手法です。SARという2本の放物線状の線を用いて売買シグナルを見ます。上昇するSARと価格が交差した時点が売りサイン、下降するSARと価格が交差した時点が買いサインとなります。

パーセントR オシレーター


%Rオシレーターはラリー・ウィリアムズが開発したテクニカル分析指標です。この分析方法の面白いところは、ほかのオシレーター系チャートは別に目盛りの読み方が逆転していることです。つまり、指数は0~-100で示され、-20%以上のときは買われ過ぎ、-80%以下のときは売られ過ぎとなります。ほかのオシレーター分析よりも敏感に反応しますが、敏感過ぎて逆に「ダマシ」が多く見られることも、この分析のひとつの特徴と言えるでしょう。

変化率


一定の期間内に価格がどの程度変動したかを計算し、その方向性から流れに乗るための手法。モメンタムとほぼ同様の使い方をする。

RSI(レラティブ・ストレングス・インデックス)


RSIは、0から100の幅で表現するオシレーター分析です。RSI分析の一般的な方法としては、 指数の70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎと判断し、逆張りの目安として利用されています。ちなみに計算に採用されるうえで、9日間平均や14日間平均がもっとも多く利用されますが、投資商品や通貨ペアによって御自身のトレーディングにあった感度を見つけてください。

STC (ストキャスティック)


スキャスティクスはオシレーター系の指標、 つまり 「買われすぎ」「売られすぎ」 を判別するため分析手法のひとつです。直近の終値価格が一定期間のレンジ(高値安値の幅)の中でどの水準にあるかを分析します。0から100の領域内で示され、70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎと判断されるだけでなく、%Dのモーメンタム・ラインが70以上で%Kのモーメンタム・ラインと交わった時が売りシグナル、また %Dのモーメンタム・ラインが30以下で%Kのモーメンタム・ラインと交わった時が買いシグナルとなります。

可変移動平均線


移動平均線の組み合わせにおいて、計算のベース、方法、日数を自由に組み合わせる手法のこと。

出来高と取組高


出来高と取組高は取引所取引では重要な指標だが、為替のようなOTC取引では、これらの数値を知ることはできない。一般的にはシカゴ通貨先物における数値を代用することが多い。

加重終値


高値、安値、終値の内、終値の数値を加重して計算する計算方法のこと。具体的には(高値+安値+終値*2)/4で計算される。

WAD(ウィリアムズのADインデックス)


ラリー・ウィリアムズ氏により開発されたアキュムレーション(買い主導)とディストリビューション(売り主導)を数値化して、価格の動きとのダイバージェンスを利用するオシレータ系の分析手法。



         
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